Teorema de Wold

El Teorema de Descomposición de Wold afirma que cualquier proceso débilmente estacionario, $Y_t$, puede escribirse como:

$Y_t = D_t + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}$

• $D_t$ es determinista (aquí lo tomamos como media cero).
• El término estocástico es un MA($\infty$) en innovaciones $\varepsilon_t$.
• $\psi_0=1$ y $\sum_{j\ge 0}\psi_j^2<\infty$.